Описание

Автономная торгово-аналитическая система, которая в реальном времени собирает новостной поток из десятков источников, силами LLM превращает его в проверяемые торговые сигналы и самостоятельно исполняет сделки на криптобирже с полным управлением риском и сопровождением позиции. Весь цикл проходит без участия оператора: от сбора сырых публикаций до открытия, трейлинга и закрытия позиции, с доставкой сигналов, обоснований и отчетности по PnL в Telegram и живым мониторингом через веб-дашборд.

Решение

Построен сквозной конвейер из шести независимых стадий.
- Сбор. Параллельный опрос 12 источников (Hacker News, Yahoo Finance, Investing, MarketWatch, CoinDesk, Reddit, GitHub Trending, StockTwits, Google Trends, Product Hunt, Telegram-каналы, MOEX) с изоляцией каждого парсера: падение одной ленты не роняет цикл.
- Дедупликация. Кластеризация близких новостей на основе 64-битного SimHash, расстояния Хэмминга и коэффициента Жаккара поверх инвертированного индекса по ключевым словам. Это убирает перепечатки до обращения к платной модели и режет объем входа в LLM в разы.
- Анализ. Двухпроходный разбор: первый проход батчами по 40 постов ищет события первого порядка по строгому алгоритму (уровень события, фактор неожиданности, заложенность в цене, подтверждение движением), второй проход строит неочевидные цепочки второго и третьего порядка по всему результату.
- Фильтрация риска. Отобранные сигналы проходят через риск-менеджера, который подмешивает рыночный контекст: индекс страха и жадности, RSI инструмента, консенсус аналитиков. Решения keep, reduce_risk или reject с количественной коррекцией уверенности и уровней.
- Исполнение. Сделки открываются на BingX с расчетом размера по критерию Келли, адаптацией под волатильность и жесткими лимитами номинала и плеча.
- Сопровождение. Открытые позиции переоцениваются на свежих новостях, ведется трейлинг с переводом в безубыток, а отдельная сверка с биржей закрывает в базе позиции, вышедшие по TP, SL или ликвидации.
Замкнут контур обучения на обратной связи: дизлайки идей и статистика win-rate за 30 дней по символам подаются обратно в промпт, и система со временем смещает выбор от неудачных категорий и инструментов.

Результат

- Полностью автономный цикл от новости до исполненной и сопровождаемой сделки, работающий круглосуточно без оператора.
- Кратное сокращение объема данных, доходящих до платной модели, за счет дедупликации до анализа, что снижает стоимость инференса и повышает плотность полезных сигналов.
- Дисциплина риска зашита в систему на нескольких уровнях: динамический фильтр по рыночному контексту, размер позиции по Келли с ограничением 5-25 процентов, потолок номинала и плеча, перевод в безубыток и трейлинг.
- Прозрачная отчетность: реализованный и нереализованный PnL, win-rate по закрытым сделкам и история по каждому инструменту доступны в Telegram в одно нажатие.
- Измеримая обратная связь: накопленная статистика результатов возвращается в принятие решений, превращая систему в самоулучшающийся контур.
- Архитектура переживает отказы внешних сервисов и лимиты API без потери рабочего цикла.

Презентация проекта

Ссылки на примеры реализации