Клиентская задача: проверить до любых инвестиций в разработку, есть ли реальный статистический арбитраж между двумя крупными криптобиржами — т.е. систематически ли расхождается цена одного и того же актива на двух биржах больше, чем на величину комиссии за сделку. Цель — получить ответ до того, как будет потрачена хотя бы неделя разработки и копейка на биржах.
Собрал инструмент на Python (библиотека ccxt), который через публичные API обеих бирж (без ключей/депозита) снимал текущие котировки одних и тех же активов на обеих площадках и считал реальный спред между ними в течение нескольких часов. Сначала проверил 5 крупнейших ликвидных пар (BTC/ETH/SOL/DOGE/XRP), затем — отдельно гипотезу, что на менее ликвидных альткоинах (15 пар — INJ, SEI, TIA, WIF, PEPE и др.) книги ордеров хуже синхронизированы и спред может быть больше. Считал средний/максимальный спред по каждой паре и сравнивал его с реальной круговой комиссией сделки (суммарно ≈0.45% на круговую сделку с учётом комиссий обеих площадок).
Чёткий ответ: и на мажорах, и на 15 нишевых альткоинах реальный спред оказался на порядок меньше комиссии: лучшие найденные спреды (BONK +0.07%, FLOKI +0.07%) были в 6+ раз меньше порога окупаемости 0.45%. Гипотеза о том, что на неликвиде эджа больше, не подтвердилась.
Клиент получил однозначный ответ с цифрами на руках за несколько часов и не стал вкладываться в разработку торговой системы, которая бы всё равно не окупилась. Это и есть мой подход к подобным задачам: сначала быстрая проверка гипотезы на реальных данных, и только потом — боевой код.
